2014-04-01

外国為替市場を追いかけてみた

わたしは、今までに、一度も失敗をしたことがない。
電球が光らないという発見を、今まで二万回したのだ。
――トーマス・エジソン

久々の更新です。
今まで何をやってたかというと、主に為替データの解析やってました。
ワタクシとしては、FXとか株とかから、なんとか給与以外の収入を得たいわけです。
アベノミクスで景気が良くなってきた・・という実感もないですし、会社も未だに信用ならないわけです。あいつら自分たちの利益が減るとなると、実にあっさり退職勧奨とかしやがる！
なので、なんとなく儲かるイメージのあるFX→外国為替のデータを、持ってる技術を集結し、先読みできるのか、あれこれ解析してました。

為替は先読みできるか？

東大の頭のいい方々が為替をニューラルネットワークと遺伝的アルゴリズムを使用して先読みできるか試みてるようですね。(論文)
というわけで自分も以下の3つのアルゴリズムで先読みにチャレンジしてみました。

結果はメタメタ。単純マルコフ連鎖は為替の実グラフとはかけ離れたホワイトノイズのようなグラフを吐くだけ。ニューラルネットワークは最も小さい誤差へ収束してしまい、予測値の誤差が結構大きい*1。遺伝的アルゴリズムは実装にミスって変なことになったので割愛。

ここまで来ると、本当に先読みできるのか？と思う。

たしかに

たしかに為替のデータはテクニカル分析などを使用すると、ある種のn次曲線を描いていて、先読みができそうだ。完全なランダムなら単純マルコフ連鎖のグラフに似たグラフを描くはずだけど、そうはなっていない、バイアスがあるように見える。
しかし、いろいろやってみた感じ、為替の先読みは不可能だと考える。

なぜなら

為替の本質はランダムウォークなので先読みなど不可能(ランダムウォーク理論)だから。方向性があるように見えてもファンダメンタルが市場をあらぬ方向へ動かしちゃいますし。

ファンダメンタル系のデータは企業の業績ウンヌンだけじゃなくて政治的背景もあったりするので、「状況がどうあれ票のために消費税は上げるんじゃい！」となれば市場の思惑とは真逆に為替が走ったりします。これは完全に予測不能です。

よって

為替は先読みはできないと考えられるです。
じゃあどうやって利益を出そうか・・と考えてみたのですが、

遺伝的プログラミングや人工生命で利が出やすい売買ルールを生み出す*2
ゲーミフィケーションで人間様にやらせる
それでも先読みはできると信じて時系列解析にチャレンジ(pdf)

くらいしか思い浮かびませんでしたー。

ランダムウォーク理論に従うなら、エントリーポイントやポジションを考えるのは無意味なので、購入したタイミングの価格から、どのくらい損したら切って、どのくらいの益だったら確定するかの最適解を求めればいいような気がします。

そんな春を過ごしています。

*1:為替は0.005%とか極小の変化率で推移するので0.1%でも誤差があるとデカい。時間足とか短いスパンで学習させたのがダメだったかもしれん。

*2:売買ルールなら遺伝的アルゴリズムでもイケそうな気がする。

2014-01-15

今年の目標

日記 TODO プログラム

今週のお題「2014年プライベートでやりたいこと」にも引っ掛けつつ。

今年の目標は、３つあります。

今度こそゲームを一本作りきる

いま、Unityで作りかけのゲームがあるのです。タイトル画面をこさえたら完成なのです。しかし、忙しくて手が出ないっていう。5人日くらいくれー。

ブログをもうちょっとなんとかする

ここ年末？年始？くらいから過去の記事を修正したりしてまして。貴重なご意見など頂いたり。ネットでの評判を追いかけたら、見てる人が結構いたり。こりゃもうちょっとちゃんとしたの書かんと怒られるな（もう怒られた）と。
というわけで、もっとしっかりとした文に書きなおしていきたい！
あともうちょっと更新したい！

資格取りたい(小声)

ユーキャンへ漢検とファイナンシャルプランナーの資料請求しちゃいました。実際やるかどうかはゼニ次第やで・・・。

2014-01-10

あけおめ！と予告

あけましておめでとうございます。
全然更新できていませんが、近いうちになんか書きます・・・。

2013-09-02

ぺろぺろされて開発できないって話。

無線マウスのレシーバを80センチ級の巨人にぺろぺろされた結果、レシーバが刺さってたUSBハブごとイカれてマウスが使えない(´・ω・｀)

その上「マウスならどれでも使えるだろ」と思って買ったマイクロソフトのマウスが、Windows7か8でないと動かないという(´・ω・｀)

Unityを一から勉強してみようと思った矢先に出鼻をくじかれた・・。そんな週末でした。

2013-04-24

忙しすぎて何もできないって話。

新人教育
新規プロジェクト2件
家事
育児

今日現在、やらなきゃいけないタスクは、だいたいこんな感じ。

新人教育

たまんない。補佐で入っている別の人も自由すぎてコントロールきかないし。一人異常に出来ないのが混じってて半人月くらい余裕でつぶされるし。仕事的には暇なはずなのに、この二人のおかげで時間がガンガンなくなっていく状態。

新規プロジェクト2件

1件はシステム基盤構築から。インフラ基盤が固まってないせいでどうすりゃいいのか五里霧中状態。それでも何とか作ってたらワークフレームがどうたら言われて調査からやり直しという。賽の河原か、ここは。

家事

そろそろ嫁さんも育休明けということで、家事復活。仕事がパッツンパッツンなので、帰宅は21時ごろになってしまうんですが、そこから家事スタート。早くやりきれば日をまたぐことはない・・・けどそこからお風呂入ったりするので睡眠時間が削れる削れる・・。

育児

風呂から出たら子供がクズって泣いてたりね。さすがに嫁さんにお願いするんだけど、嫁さんNGのときはわたくしめが。

これで仕事がトラブろうもんなら

多分死ぬ。

あー。ジョギングとかゲームとかプログラミングとか、やりたいことは山ほどあるけどなー。ぜんぜんできないわ。仕方ないけど。

子がジョギングとゲームとプログラミングができる年齢になってくれれば一緒にできるな、と思う今日このごろです。

2013-03-14

Googleリーダーが使えなくなるので、ひとまずThunderbirdを使うぜって話

ニュース

つい数日前からGoogleでアプリ検索ができるようになったり、2月にGoogle ストリートビューで見られる範囲が大幅拡大したりしましたが、始まるサービスがあれば終わるサービスもあるということで、2005年からGoogleが提供しているウェブベースのRSSリーダー(フィードリーダー)Google リーダーが2013年7月1日でサービス終了となることが明らかになりました。

GoogleのRSSリーダー「Googleリーダー」が7月1日でサービス終了

オーノー！（デスクリムゾン風に）これはわりとマジで困ったことになった・・・！

ここはひとまず、逃げ道としてThunderbirdでしのぐしか！！

→ナレッジベース - RSS リーダーの設定方法

今時オフラインとか。どーすりゃいいの。