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外国為替市場を追いかけてみた

わたしは、今までに、一度も失敗をしたことがない。
電球が光らないという発見を、今まで二万回したのだ。
――トーマス・エジソン

久々の更新です。
今まで何をやってたかというと、主に為替データの解析やってました。
ワタクシとしては、FXとか株とかから、なんとか給与以外の収入を得たいわけです。
アベノミクスで景気が良くなってきた・・という実感もないですし、会社も未だに信用ならないわけです。あいつら自分たちの利益が減るとなると、実にあっさり退職勧奨とかしやがる!
なので、なんとなく儲かるイメージのあるFX→外国為替のデータを、持ってる技術を集結し、先読みできるのか、あれこれ解析してました。

為替は先読みできるか?

東大の頭のいい方々が為替をニューラルネットワーク遺伝的アルゴリズムを使用して先読みできるか試みてるようですね。(論文)
というわけで自分も以下の3つのアルゴリズムで先読みにチャレンジしてみました。

結果はメタメタ。単純マルコフ連鎖は為替の実グラフとはかけ離れたホワイトノイズのようなグラフを吐くだけ。ニューラルネットワークは最も小さい誤差へ収束してしまい、予測値の誤差が結構大きい*1遺伝的アルゴリズムは実装にミスって変なことになったので割愛。

ここまで来ると、本当に先読みできるのか?と思う。

たしかに

たしかに為替のデータはテクニカル分析などを使用すると、ある種のn次曲線を描いていて、先読みができそうだ。完全なランダムなら単純マルコフ連鎖のグラフに似たグラフを描くはずだけど、そうはなっていない、バイアスがあるように見える。
しかし、いろいろやってみた感じ、為替の先読みは不可能だと考える。

なぜなら

為替の本質はランダムウォークなので先読みなど不可能(ランダムウォーク理論)だから。方向性があるように見えてもファンダメンタルが市場をあらぬ方向へ動かしちゃいますし。

ファンダメンタル系のデータは企業の業績ウンヌンだけじゃなくて政治的背景もあったりするので、「状況がどうあれ票のために消費税は上げるんじゃい!」となれば市場の思惑とは真逆に為替が走ったりします。これは完全に予測不能です。

よって

為替は先読みはできないと考えられるです。
じゃあどうやって利益を出そうか・・と考えてみたのですが、

くらいしか思い浮かびませんでしたー。

ランダムウォーク理論に従うなら、エントリーポイントやポジションを考えるのは無意味なので、購入したタイミングの価格から、どのくらい損したら切って、どのくらいの益だったら確定するかの最適解を求めればいいような気がします。

そんな春を過ごしています。

*1:為替は0.005%とか極小の変化率で推移するので0.1%でも誤差があるとデカい。時間足とか短いスパンで学習させたのがダメだったかもしれん。

*2:売買ルールなら遺伝的アルゴリズムでもイケそうな気がする。